Сравнение YCGEX с POGRX
YCGEX (YCG Enhanced Fund) and POGRX (PRIMECAP Odyssey Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, YCGEX returned 10.81%/yr vs 16.75%/yr for POGRX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YCGEX charges 1.19%/yr vs 0.66%/yr for POGRX.
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и POGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 27.73%. За последние 10 лет акции YCGEX уступали акциям POGRX по среднегодовой доходности: 10.81% против 16.75% соответственно.
YCGEX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- -5.40%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 10.81%
- Всё время*
- 11.11%
POGRX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 22.20%
- С начала года
- 27.73%
- 1 год
- 54.35%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 16.75%
- Всё время*
- 13.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
YCGEX YCG Enhanced Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам YCGEX и POGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -5.40% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 41.20% | -3.25% | 22.81% |
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 27.73% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
Correlation
The correlation between YCGEX and POGRX is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between YCGEX and POGRX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCGEX vs. POGRX — Ранг доходности на риск
YCGEX
POGRX
Сравнение YCGEX c POGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCGEX | POGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.91 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 13.98 | -14.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и POGRX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и POGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCGEX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -51.63% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -14.40% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -22.13% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -26.85% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -35.29% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -4.58% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -7.11% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 4.02% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и POGRX
Текущая волатильность для YCG Enhanced Fund (YCGEX) составляет 5.25%, в то время как у PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCGEX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.84% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 18.31% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 21.45% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 20.26% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 20.69% | -2.67% |
Сравнение комиссий YCGEX и POGRX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии POGRX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и POGRX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности POGRX в 19.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 19.49% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.20% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
YCGEX and POGRX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POGRX has higher volatility (7.84%) compared to YCGEX (5.25%). In terms of maximum drawdown, YCGEX dropped -35.90% vs POGRX's -51.63%.
POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCGEX и POGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор