Сравнение YBTC с QQQI
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -37.59% vs 25.86% for QQQI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -24.91%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.58%.
YBTC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -18.77%
- С начала года
- -24.91%
- 6 месяцев
- -26.59%
- 1 год
- -37.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -24.91% | -4.23% | 51.36% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.58% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between YBTC and QQQI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between YBTC and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. QQQI — Ранг доходности на риск
YBTC
QQQI
Сравнение YBTC c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.70 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 11.63 | -13.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и QQQI
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -20.00% | -28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -9.61% | -39.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.17% | -2.69% | -42.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -2.21% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 2.23% | +24.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и QQQI
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 6.10% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | 11.35% | +20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 14.10% | +25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.99% | 17.34% | +23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.99% | 17.34% | +23.65% |
Сравнение комиссий YBTC и QQQI
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и QQQI
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 87.71%, что больше доходности QQQI в 13.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.53% | 13.82% | 12.85% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 87.71% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and QQQI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (12.36%) compared to QQQI (6.10%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 25.86% vs -37.59% for YBTC. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.86% return vs -37.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 87.71%, compared with 13.53% for QQQI.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор