Сравнение YBTC с IBIT
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. YBTC is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, YBTC returned -36.92% vs -39.82% for IBIT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -26.15%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
YBTC
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -16.58%
- С начала года
- -26.15%
- 6 месяцев
- -25.92%
- 1 год
- -36.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.15% | -4.23% | 55.31% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 117.33% |
Correlation
The correlation between YBTC and IBIT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between YBTC and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. IBIT — Ранг доходности на риск
YBTC
IBIT
Сравнение YBTC c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.77 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.30 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и IBIT
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -52.11% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -52.11% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.07% | -50.47% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -16.85% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.69% | 30.58% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и IBIT
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 12.43%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 13.18% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.04% | 34.64% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 44.31% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.90% | 50.22% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.90% | 50.22% | -9.32% |
Сравнение комиссий YBTC и IBIT
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и IBIT
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 89.41%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 89.41% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YBTC and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to YBTC (12.43%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, YBTC leads with -36.92% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -36.92% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 89.41%, compared with 0.00% for IBIT.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.25% for IBIT.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор