Сравнение YBTC с GPTY
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -37.59% vs 45.44% for GPTY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -24.91%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 29.45%.
YBTC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -18.77%
- С начала года
- -24.91%
- 6 месяцев
- -26.59%
- 1 год
- -37.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 29.45%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -24.91% | -11.98% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 29.45% | 17.77% |
Correlation
The correlation between YBTC and GPTY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between YBTC and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. GPTY — Ранг доходности на риск
YBTC
GPTY
Сравнение YBTC c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.36 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.21 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и GPTY
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -26.62% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -19.32% | -29.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.17% | -6.41% | -38.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -6.51% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 7.33% | +19.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и GPTY
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеют волатильность 12.36% и 11.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 11.88% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | 20.45% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 25.17% | +14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.99% | 29.64% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.99% | 29.64% | +11.35% |
Сравнение комиссий YBTC и GPTY
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и GPTY
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 87.71%, что больше доходности GPTY в 33.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 33.93% | 34.23% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 87.71% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and GPTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (12.36%) compared to GPTY (11.88%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs GPTY's -26.62%.
On 1-year performance, GPTY leads with 45.44% vs -37.59% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 45.44% return vs -37.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.
YBTC has the higher dividend yield at 87.71%, compared with 33.93% for GPTY.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while GPTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for GPTY.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор