Сравнение YBTC с GPIX
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -37.59% vs 22.76% for GPIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -24.91%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 8.64%.
YBTC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -18.77%
- С начала года
- -24.91%
- 6 месяцев
- -26.59%
- 1 год
- -37.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -24.91% | -4.23% | 55.31% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.64% | 16.25% | 22.22% |
Correlation
The correlation between YBTC and GPIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.41 |
The correlation between YBTC and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. GPIX — Ранг доходности на риск
YBTC
GPIX
Сравнение YBTC c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.97 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 14.51 | -15.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и GPIX
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -17.50% | -31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -7.71% | -41.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.17% | -1.63% | -43.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -1.49% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 1.57% | +25.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и GPIX
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 3.77% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | 8.51% | +23.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 10.62% | +29.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.99% | 13.86% | +27.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.99% | 13.86% | +27.13% |
Сравнение комиссий YBTC и GPIX
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и GPIX
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 87.71%, что больше доходности GPIX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.09% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 87.71% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and GPIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (12.36%) compared to GPIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 22.76% vs -37.59% for YBTC. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.76% return vs -37.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 87.71%, compared with 8.09% for GPIX.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор