Сравнение YBTC с BAGY
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -35.71% vs -37.04% for BAGY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -23.39%, что значительно ниже, чем у BAGY с доходностью -21.90%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -20.28%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.70%
- 1 год
- -37.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -6.02% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -21.90% | -8.88% |
Correlation
The correlation between YBTC and BAGY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between YBTC and BAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. BAGY — Ранг доходности на риск
YBTC
BAGY
Сравнение YBTC c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.78 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.41 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.89 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.66 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и BAGY
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, примерно равная максимальной просадке BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -47.52% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -47.52% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.06% | -45.06% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -19.61% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 26.28% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и BAGY
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 8.85%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 9.89% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 33.39% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 41.93% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 40.86% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 40.86% | -0.05% |
Сравнение комиссий YBTC и BAGY
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и BAGY
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%, что больше доходности BAGY в 58.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.25% | 30.16% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, YBTC and BAGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGY has higher volatility (9.89%) compared to YBTC (8.85%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs BAGY's -47.52%.
On 1-year performance, YBTC leads with -35.71% vs -37.04% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -35.71% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 58.25% for BAGY.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while BAGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.65% for BAGY.
BAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор