Сравнение YBTC с BAGY
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs -45.35% for BAGY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.48%.
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.94% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
Correlation
The correlation between YBTC and BAGY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between YBTC and BAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. BAGY — Ранг доходности на риск
YBTC
BAGY
Сравнение YBTC c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.90 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.47 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и BAGY
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, примерно равная максимальной просадке BAGY в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -50.68% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -50.68% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -46.87% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -22.22% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 30.86% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и BAGY
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 9.30%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 11.19% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 34.64% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 43.30% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 41.11% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 41.11% | -0.40% |
Сравнение комиссий YBTC и BAGY
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и BAGY
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, что больше доходности BAGY в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, YBTC and BAGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs BAGY's -50.68%.
On 1-year performance, YBTC leads with -41.50% vs -45.35% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -41.50% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 58.07% for BAGY.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while BAGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.65% for BAGY.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор