Сравнение YBMN с QYLD
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - YBMN is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. YBMN is actively managed, while QYLD is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBMN charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.
YBMN
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -39.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам YBMN и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -23.25% | -2.52% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.88% | 2.70% |
Correlation
The correlation between YBMN and QYLD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. QYLD — Ранг доходности на риск
YBMN
QYLD
Сравнение YBMN c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBMN | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.59 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок YBMN и QYLD
Максимальная просадка YBMN за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -24.75% | -26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | -0.06% | -43.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -3.84% | -27.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 8.57% | +71.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.44% | 14.70% | +65.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.44% | 15.49% | +64.95% |
Сравнение комиссий YBMN и QYLD
YBMN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и QYLD
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности QYLD в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.46% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 43.58% | 6.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and QYLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for YBMN.
YBMN has the higher dividend yield at 43.58%, compared with 11.46% for QYLD.
YBMN is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор