Сравнение YBMN с IVVW
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. YBMN is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBMN charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -30.30%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.01%.
YBMN
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- -40.08%
- С начала года
- -30.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 6.01%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -30.30% | -6.74% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.01% | 2.96% |
Correlation
The correlation between YBMN and IVVW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. IVVW — Ранг доходности на риск
YBMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение YBMN c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBMN | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBMN и IVVW
Максимальная просадка YBMN за все время составила -57.03%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.03% | -16.79% | -40.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.10% | -1.12% | -47.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -1.69% | -32.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.50% | 8.23% | +70.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.50% | 12.57% | +65.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.50% | 12.57% | +65.93% |
Сравнение комиссий YBMN и IVVW
YBMN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и IVVW
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 57.61%, что больше доходности IVVW в 19.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.20% | 18.55% | 13.72% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 57.61% | 6.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and IVVW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for YBMN.
YBMN has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 19.20% for IVVW.
They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор