Сравнение YBIT с WGMI
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -40.64% vs 233.32% for WGMI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -30.07%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 69.66%.
YBIT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -30.07%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 69.66%
- 6 месяцев
- 55.30%
- 1 год
- 233.32%
- 3 года*
- 75.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -30.07% | -2.49% | 1.40% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 69.66% | 72.47% | 37.26% |
Correlation
The correlation between YBIT and WGMI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between YBIT and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. WGMI — Ранг доходности на риск
YBIT
WGMI
Сравнение YBIT c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.37 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.61 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 9.33 | -10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и WGMI
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -85.76% | +38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.30% | -50.94% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -9.94% | -37.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -42.37% | +26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.03% | 25.13% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и WGMI
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 11.55%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.80%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 21.80% | -10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 55.06% | -25.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.83% | 76.83% | -40.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 81.50% | -42.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 81.50% | -42.81% |
Сравнение комиссий YBIT и WGMI
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и WGMI
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 106.69%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.69% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and WGMI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.80%) compared to YBIT (11.55%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.30% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 233.32% vs -40.64% for YBIT. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 233.32% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 106.69%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: YieldMax and Valkyrie. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор