PortfoliosLab logo
Сравнение YBIT с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YBIT и SCHG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности YBIT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.81%
13.63%
YBIT
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Сортино

YBIT:

0.41

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

YBIT:

1.05

SCHG:

1.13

Индекс Язвы

YBIT:

13.75%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

YBIT:

42.12%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

YBIT:

-29.01%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

YBIT:

-6.73%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, YBIT показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%.


YBIT

С начала года

3.89%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

18.15%

1 год

6.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

-4.69%

1 год

12.11%

5 лет

18.28%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBIT и SCHG

YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии YBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YBIT: 0.99%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YBIT и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YBIT

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YBIT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Сортино YBIT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YBIT: 0.41
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега YBIT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YBIT: 1.05
SCHG: 1.13


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBIT и SCHG

Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 90.49%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
90.49%60.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок YBIT и SCHG

Максимальная просадка YBIT за все время составила -29.01%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.73%
-13.04%
YBIT
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности YBIT и SCHG

Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 12.48%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.48%
16.60%
YBIT
SCHG