Сравнение YBIT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
YBIT и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности YBIT и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YBIT и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -2.49% | -0.09% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 25.14% |
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YBIT и SCHG
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
YBIT vs. SCHG — Ранг доходности на риск
YBIT
SCHG
Сравнение YBIT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.76 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.24 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.09 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.71 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.76 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.79 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между YBIT и SCHG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и SCHG
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 103.05%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и SCHG
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| YBIT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -34.59% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -16.41% | -29.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -12.51% | -26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -5.22% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 4.84% | +15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и SCHG
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YBIT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 6.77% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 12.54% | +18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.31% | 22.45% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 22.31% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 21.51% | +18.09% |