Сравнение YBIT с SCHG
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. YBIT is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, YBIT returned -41.67% vs 15.45% for SCHG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 5.02%.
YBIT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -30.01%
- С начала года
- -25.67%
- 1 год
- -41.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам YBIT и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.67% | -2.49% | 1.40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.02% | 17.50% | 27.28% |
Correlation
The correlation between YBIT and SCHG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. SCHG — Ранг доходности на риск
YBIT
SCHG
Сравнение YBIT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.17 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.95 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 3.03 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и SCHG
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -34.59% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -16.41% | -31.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -3.07% | -40.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -5.19% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 5.12% | +24.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и SCHG
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 4.74% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 12.82% | +16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.92% | 16.40% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.40% | 22.41% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 21.57% | +16.83% |
Сравнение комиссий YBIT и SCHG
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и SCHG
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.62%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.62% | 88.33% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and SCHG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (8.40%) compared to SCHG (4.74%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs SCHG's -34.59%.
On 1-year performance, SCHG leads with 15.45% vs -41.67% for YBIT. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 15.45% return vs -41.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 95.62%, compared with 0.38% for SCHG.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.04% for SCHG.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор