Сравнение YBIT с PYPY
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -36.59% vs -39.46% for PYPY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. YBIT charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for PYPY.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и PYPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -26.82%, что значительно ниже, чем у PYPY с доходностью -22.78%.
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -22.78%
- 6 месяцев
- -25.01%
- 1 год
- -39.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и PYPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -0.09% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -22.78% | -30.17% | 33.71% |
Correlation
The correlation between YBIT and PYPY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. PYPY — Ранг доходности на риск
YBIT
PYPY
Сравнение YBIT c PYPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | PYPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.77 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.84 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.49 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -1.16 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.23 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и PYPY
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки PYPY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и PYPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -53.64% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -47.14% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -48.84% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -16.21% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 26.57% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и PYPY
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 5.09% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 28.64% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.16% | 34.15% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 31.08% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 31.08% | +7.57% |
Сравнение комиссий YBIT и PYPY
YBIT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PYPY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и PYPY
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 105.79%, что больше доходности PYPY в 70.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 70.45% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and PYPY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (7.61%) compared to PYPY (5.09%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -45.54% vs PYPY's -53.64%.
On 1-year performance, YBIT leads with -36.59% vs -39.46% for PYPY. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, PYPY has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -36.59% return vs -39.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 70.45% for PYPY.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while PYPY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 1.01% for PYPY.
YBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и PYPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор