Сравнение YBIT с BTCI
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -36.59% vs -34.52% for BTCI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -26.82%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | 16.55% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between YBIT and BTCI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between YBIT and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. BTCI — Ранг доходности на риск
YBIT
BTCI
Сравнение YBIT c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.77 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.37 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.89 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.07 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и BTCI
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -44.98% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -44.98% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -44.39% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -15.25% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 25.20% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и BTCI
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 7.61%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 8.15% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 30.49% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.16% | 38.98% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 40.12% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 40.12% | -1.47% |
Сравнение комиссий YBIT и BTCI
И YBIT, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и BTCI
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 105.79%, что больше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, YBIT and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -45.54% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, BTCI leads with -34.52% vs -36.59% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -34.52% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 44.34% for BTCI.
They also come from different issuers: YieldMax and Neos.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор