Сравнение YBIT с BTCI
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -41.67% vs -41.62% for BTCI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YBIT показывает доходность -25.67%, а BTCI немного выше – -24.82%.
YBIT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -30.01%
- С начала года
- -25.67%
- 1 год
- -41.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -30.24%
- С начала года
- -24.82%
- 1 год
- -41.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.67% | -2.49% | 18.11% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.82% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between YBIT and BTCI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between YBIT and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. BTCI — Ранг доходности на риск
YBIT
BTCI
Сравнение YBIT c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.86 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.41 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и BTCI
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -48.42% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -48.42% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -44.41% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -17.21% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 29.52% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и BTCI
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 8.40%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 9.62% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 31.46% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.92% | 39.86% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.40% | 39.99% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 39.99% | -1.59% |
Сравнение комиссий YBIT и BTCI
И YBIT, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и BTCI
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.62%, что больше доходности BTCI в 42.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.73% | 36.46% | 6.76% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.62% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, YBIT and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCI has higher volatility (9.62%) compared to YBIT (8.40%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BTCI leads with -41.62% vs -41.67% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -41.62% return vs -41.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 95.62%, compared with 42.73% for BTCI.
They also come from different issuers: YieldMax and Neos.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор