PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YANG с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YANG и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YANG и NRGU


Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 151.43%.


YANG

1 день
0.27%
1 месяц
3.12%
С начала года
20.34%
6 месяцев
48.44%
1 год
-23.39%
3 года*
-43.83%
5 лет*
-33.51%
10 лет*
-39.31%

NRGU

1 день
4.99%
1 месяц
33.05%
С начала года
151.43%
6 месяцев
127.39%
1 год
77.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily China 3x Bear Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий YANG и NRGU

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.


Доходность на риск

YANG vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YANGNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.88

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.56

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.40

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

2.86

-3.24

YANG vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YANGNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.88

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.69

-1.18

Корреляция

Корреляция между YANG и NRGU составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и NRGU

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.39%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YANG и NRGU

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и NRGU.


Загрузка...

Показатели просадок


YANGNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-57.50%

-42.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.02%

-35.74%

-32.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-13.28%

-86.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.42%

-25.34%

-65.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.10%

27.14%

+29.96%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и NRGU

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.56%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YANGNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

23.60%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

50.41%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.58%

88.30%

-16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.36%

87.08%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

87.08%

-4.88%