Сравнение YANG с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
YANG и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YANG и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -10.53% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и MULL
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
YANG vs. MULL — Ранг доходности на риск
YANG
MULL
Сравнение YANG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 6.53 | -6.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 3.77 | -3.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.50 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 16.69 | -17.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 46.83 | -47.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 6.53 | -6.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 1.91 | -2.40 |
Корреляция
Корреляция между YANG и MULL составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и MULL
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и MULL
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -72.29% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -53.09% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -39.05% | -60.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -21.99% | -68.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.00% | 18.92% | +38.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 47.87% | -28.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 99.70% | -56.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 130.90% | -59.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.39% | 130.06% | -35.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 130.06% | -47.84% |