PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YANG с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YANG и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 29.74%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 3.43%.


YANG

1 день
3.41%
1 месяц
-4.71%
6 месяцев
42.31%
С начала года
29.74%
1 год
16.00%
3 года*
-44.24%
5 лет*
-33.99%
10 лет*
-36.97%

KCAI

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
4.05%
С начала года
3.43%
1 год
35.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и KCAI


2026 (YTD)20252024
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
29.74%-62.77%-55.94%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF
3.43%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between YANG and KCAI is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

-0.59

The correlation between YANG and KCAI has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily China 3x Bear Shares

KraneShares China Alpha Index ETF

Доходность на риск

YANG vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1515
Ранг коэф-та Мартина

KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YANGKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.45

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

6.05

-5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

18.70

-17.82

YANG vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа KCAI равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YANG и KCAI

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и KCAI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YANGKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-25.48%

-74.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-5.90%

-25.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-5.19%

-94.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.57%

-6.92%

-83.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.17%

1.90%

+16.27%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и KCAI

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YANGKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.72%

5.42%

+13.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.40%

9.61%

+32.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.41%

14.06%

+45.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.41%

20.92%

+73.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.86%

20.92%

+60.94%

Сравнение комиссий YANG и KCAI

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KCAI в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и KCAI

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности KCAI в 34.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF
34.25%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
2.84%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы


YANG and KCAI have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (18.72%) compared to KCAI (5.42%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, KCAI leads with 35.52% vs 16.00% for YANG. On fees, KCAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 35.52% return vs 16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

KCAI has the higher dividend yield at 34.25%, compared with 2.84% for YANG.

YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: Direxion and KraneShares. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор