Сравнение YANG с KCAI
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both China Equities funds - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while KCAI tracks the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, YANG returned 16.00% vs 35.52% for KCAI. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.
Доходность
Сравнение доходности YANG и KCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 29.74%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 3.43%.
YANG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 42.31%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- -44.24%
- 5 лет*
- -33.99%
- 10 лет*
- -36.97%
KCAI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- 4.05%
- С начала года
- 3.43%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YANG и KCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 29.74% | -62.77% | -55.94% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 3.43% | 53.29% | 11.36% |
Correlation
The correlation between YANG and KCAI is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between YANG and KCAI has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. KCAI — Ранг доходности на риск
YANG
KCAI
Сравнение YANG c KCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | KCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.45 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 6.05 | -5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 18.70 | -17.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и KCAI
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и KCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -25.48% | -74.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -5.90% | -25.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -5.19% | -94.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.57% | -6.92% | -83.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 1.90% | +16.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и KCAI
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.72% | 5.42% | +13.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.40% | 9.61% | +32.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.41% | 14.06% | +45.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.41% | 20.92% | +73.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.86% | 20.92% | +60.94% |
Сравнение комиссий YANG и KCAI
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KCAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и KCAI
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности KCAI в 34.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 34.25% | 35.42% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.84% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and KCAI have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.72%) compared to KCAI (5.42%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs KCAI's -25.48%.
On 1-year performance, KCAI leads with 35.52% vs 16.00% for YANG. On fees, KCAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 35.52% return vs 16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
KCAI has the higher dividend yield at 34.25%, compared with 2.84% for YANG.
YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: Direxion and KraneShares. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.79% for KCAI.
KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и KCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор