PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение YALL с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YALL с VTI

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

YALL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YALL или VTI.

Корреляция

Корреляция между YALL и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности YALL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.58%
-11.75%
YALL
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YALL:

0.13

VTI:

-0.09

Коэф-т Сортино

YALL:

0.30

VTI:

-0.01

Коэф-т Омега

YALL:

1.04

VTI:

1.00

Коэф-т Кальмара

YALL:

0.13

VTI:

-0.08

Коэф-т Мартина

YALL:

0.53

VTI:

-0.39

Индекс Язвы

YALL:

4.50%

VTI:

3.67%

Дневная вол-ть

YALL:

18.03%

VTI:

16.12%

Макс. просадка

YALL:

-18.17%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

YALL:

-18.17%

VTI:

-18.01%

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -12.49%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -14.24%.

YALL

С начала года

-12.49%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-8.76%

1 год

2.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-14.24%

1 месяц

-12.29%

6 месяцев

-11.01%

1 год

-2.41%

5 лет

14.36%

10 лет

10.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий YALL и VTI

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

YALL
God Bless America ETF
График комиссии YALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YALL: 0.65%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YALL и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг риск-скорректированной доходности YALL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YALL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YALL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YALL, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YALL: 0.13
VTI: -0.09
Коэффициент Сортино YALL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
YALL: 0.30
VTI: -0.01
Коэффициент Омега YALL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YALL: 1.04
VTI: 1.00
Коэффициент Кальмара YALL, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
YALL: 0.13
VTI: -0.08
Коэффициент Мартина YALL, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
YALL: 0.53
VTI: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа VTI равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.09
YALL
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и VTI

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VTI в 1.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YALL
God Bless America ETF		0.57%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.51%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок YALL и VTI

Максимальная просадка YALL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.17%
-18.01%
YALL
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и VTI

God Bless America ETF (YALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 9.26% и 9.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
9.35%
YALL
VTI

Пользовательские портфели с YALL или VTI

Current
5%
YTD
GLD
BND
BNDX
VTIP
FFRHX
VWEHX
PHT
VTI
VIG
VEU
VIGI
VMFXX
Global Permanent Portfolio
1%
YTD
VTI
SEGA.L
IAU
TLT
BIL
IGLT.L
IEFA
CE31.L
ERNS.L
BTC-USD
1 / 315

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
189

Portfolio by date created

Is there a way to check portfolios by date created

Ryan M Dorsey

07 июня 24 г. Posted in general
466

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
229