PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. YALL is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 21.38%/yr vs 22.37%/yr for VTI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. YALL charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности YALL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

YALL

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.72%
1 год
6.03%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и VTI

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-0.32%14.36%29.99%40.74%8.62%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%6.85%

Correlation

The correlation between YALL and VTI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between YALL and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YALL и VTI

Секторы
YALL
VTI

Технологии

21.8%
33.5%

Промышленность

13.4%
9.8%

Финансовые услуги

13.0%
12.0%

Потребительский защитный сектор

10.2%
4.7%

Здравоохранение

10.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.3%

Сырьевые материалы

5.3%
2.0%

Энергетика

5.0%
3.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Технологии

YALL
21.8%
VTI
33.5%

Промышленность

YALL
13.4%
VTI
9.8%

Финансовые услуги

YALL
13.0%
VTI
12.0%

Потребительский защитный сектор

YALL
10.2%
VTI
4.7%

Здравоохранение

YALL
10.2%
VTI
9.2%

Потребительский циклический сектор

YALL
8.1%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

YALL
7.7%
VTI
10.3%

Сырьевые материалы

YALL
5.3%
VTI
2.0%

Энергетика

YALL
5.0%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

YALL
3.0%
VTI
2.3%

Недвижимость

YALL
2.3%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYMYALL с ACVF
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

YALL vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.38

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.24

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.24

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

14.94

-13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.38

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.51

+0.94

Просадки

Сравнение просадок YALL и VTI

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-55.45%

+35.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.92%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-19.30%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-0.26%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-8.03%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.93%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и VTI

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.90%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.13%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

12.17%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.40%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.30%

-0.82%

Сравнение комиссий YALL и VTI

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и VTI

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
YALL
God Bless America ETF		0.50%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YALL and VTI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YALL has higher volatility (3.32%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 22.37% vs 21.38% for YALL. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 22.37% return vs 21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.50% for YALL.

They also come from different issuers: Tidal ETFs and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор