Сравнение YALL с TFPN
YALL (God Bless America ETF) and TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) are both exchange-traded funds - YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past 3 years, YALL returned 16.74%/yr vs 6.74%/yr for TFPN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. YALL charges 0.65%/yr vs 1.10%/yr for TFPN.
Доходность
Сравнение доходности YALL и TFPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 17.28%.
YALL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -4.83%
- С начала года
- -1.53%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFPN
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -6.58%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YALL и TFPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -1.53% | 14.36% | 29.99% | 10.73% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 17.28% | 3.61% | 2.67% | -1.83% |
Correlation
The correlation between YALL and TFPN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.40 |
The correlation between YALL and TFPN shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALL vs. TFPN — Ранг доходности на риск
YALL
TFPN
Сравнение YALL c TFPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YALL | TFPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 4.04 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 11.52 | -11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YALL и TFPN
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и TFPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALL | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -16.72% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -7.74% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -16.72% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -7.74% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -4.86% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.71% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и TFPN
Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 2.88%, в то время как у Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALL | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 5.45% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 12.81% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 15.36% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 13.04% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 13.04% | +4.31% |
Сравнение комиссий YALL и TFPN
YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TFPN в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и TFPN
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% | 0.00% |
YALL God Bless America ETF | 0.50% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
YALL and TFPN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPN has higher volatility (5.45%) compared to YALL (2.88%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs TFPN's -16.72%.
On 3-year performance, YALL leads with 16.74% vs 6.74% for TFPN. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YALL has performed better with a 16.74% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.
YALL has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for TFPN.
YALL is categorized as Large Cap Blend Equities, while TFPN is Global Allocation. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 1.10% for TFPN.
TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALL и TFPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор