PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с RCAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с RCAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, YALL returned 21.38%/yr vs 142.10%/yr for RCAT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YALL и RCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

YALL

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
5.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

RCAT

1 день
-7.76%
1 месяц
25.36%
С начала года
73.90%
6 месяцев
82.65%
1 год
98.99%
3 года*
142.10%
5 лет*
42.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и RCAT

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		0.00%14.36%29.99%40.74%8.62%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		73.90%-38.29%1,360.23%-6.38%-41.25%

Correlation

The correlation between YALL and RCAT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.26

The correlation between YALL and RCAT shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Red Cat Holdings, Inc.

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYMYALL с ACVF
Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с KROS

Доходность на риск

YALL vs. RCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLRCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.83

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.92

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.66

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

3.34

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа RCAT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и RCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLRCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.83

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

-0.06

+1.51

Просадки

Сравнение просадок YALL и RCAT

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и RCAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLRCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-99.76%

+80.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-60.08%

+50.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-67.16%

+47.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-91.73%

+87.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-95.53%

+92.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

29.75%

-26.54%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и RCAT

Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 3.31%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 38.59%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLRCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

38.59%

-35.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

83.20%

-73.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

120.70%

-106.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

114.95%

-97.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

239.60%

-222.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и RCAT

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YALL
God Bless America ETF		0.49%0.49%0.50%3.51%0.19%

Часто задаваемые вопросы

YALL and RCAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (38.59%) compared to YALL (3.31%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs RCAT's -99.76%.

RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и RCAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор