PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с EWT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index. YALL is actively managed, while EWT is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 19.86%/yr vs 34.98%/yr for EWT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YALL charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for EWT.

Доходность

Сравнение доходности YALL и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 61.53%.

YALL

1 день
0.72%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-1.72%
1 год
6.38%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

EWT

1 день
0.17%
1 месяц
7.48%
С начала года
61.53%
6 месяцев
67.45%
1 год
92.18%
3 года*
34.98%
5 лет*
17.48%
10 лет*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и EWT

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-0.86%14.36%29.99%40.74%8.04%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		61.53%28.38%16.11%23.97%10.86%

Correlation

The correlation between YALL and EWT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.60

The correlation between YALL and EWT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YALL и EWT

Секторы
YALL
EWT

Технологии

23.1%
76.9%

Финансовые услуги

13.3%
12.0%

Промышленность

13.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

9.8%
1.0%

Здравоохранение

9.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

7.3%
1.7%

Сырьевые материалы

5.2%
2.9%

Энергетика

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

YALL
23.1%
EWT
76.9%

Финансовые услуги

YALL
13.3%
EWT
12.0%

Промышленность

YALL
13.0%
EWT
3.1%

Потребительский защитный сектор

YALL
9.8%
EWT
1.0%

Здравоохранение

YALL
9.6%
EWT
1.0%

Потребительский циклический сектор

YALL
8.8%
EWT
1.6%

Коммуникационные услуги

YALL
7.3%
EWT
1.7%

Сырьевые материалы

YALL
5.2%
EWT
2.9%

Энергетика

YALL
4.7%
EWT

-

Коммунальные услуги

YALL
2.9%
EWT

-

Недвижимость

YALL
2.3%
EWT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с VYMYALL с ACVFYALL с BORR
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

YALL vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YALLEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
3.36

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
3.88

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.55

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

8.53

-7.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

25.15

-23.59

YALL vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YALL и EWT

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-64.37%

+44.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.51%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-25.66%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-4.19%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-19.21%

+16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.56%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и EWT

Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 4.31%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

13.55%

-9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

22.68%

-12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

26.75%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

22.95%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

21.78%

-4.30%

Сравнение комиссий YALL и EWT

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и EWT

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности EWT в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.74%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
YALL
God Bless America ETF		0.50%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YALL and EWT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (13.55%) compared to YALL (4.31%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs EWT's -64.37%.

On 3-year performance, EWT leads with 34.98% vs 19.86% for YALL. On fees, EWT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EWT has performed better with a 34.98% return vs 19.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.

EWT has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.50% for YALL.

YALL is categorized as Large Cap Blend Equities, while EWT is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and iShares. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.59% for EWT.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор