PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. YALL is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 18.82%/yr vs 20.70%/yr for BBUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. YALL charges 0.65%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности YALL и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

YALL

1 день
-0.52%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-4.79%
1 год
3.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-3.05%14.36%29.99%40.74%8.04%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%6.38%

Correlation

The correlation between YALL and BBUS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between YALL and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YALL и BBUS

Секторы
YALL
BBUS

Технологии

23.1%
38.1%

Финансовые услуги

13.3%
11.2%

Промышленность

13.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.4%

Здравоохранение

9.6%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.3%
10.0%

Сырьевые материалы

5.2%
1.2%

Энергетика

4.7%
3.0%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Недвижимость

2.3%
1.7%

Технологии

YALL
23.1%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

YALL
13.3%
BBUS
11.2%

Промышленность

YALL
13.0%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

YALL
9.8%
BBUS
4.4%

Здравоохранение

YALL
9.6%
BBUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

YALL
8.8%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

YALL
7.3%
BBUS
10.0%

Сырьевые материалы

YALL
5.2%
BBUS
1.2%

Энергетика

YALL
4.7%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

YALL
2.9%
BBUS
2.6%

Недвижимость

YALL
2.3%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с ACVFYALL с VYMYALL с BORR
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

YALL vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YALLBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.82

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
2.48

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.49

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

10.97

-10.07

YALL vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YALL и BBUS

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-35.35%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-9.21%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-19.01%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-3.47%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-5.43%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.08%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и BBUS

Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 3.91%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.00%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.95%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

12.59%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.14%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

19.59%

-2.13%

Сравнение комиссий YALL и BBUS

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и BBUS

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YALL and BBUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to YALL (3.91%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.70% vs 18.82% for YALL. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.70% return vs 18.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.51% for YALL.

They also come from different issuers: Tidal ETFs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор