Сравнение YAFFX с PRGSX
YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) are both mutual funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while PRGSX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, YAFFX returned 12.50%/yr vs 16.85%/yr for PRGSX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.82%/yr for PRGSX.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и PRGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у PRGSX с доходностью 19.13%. За последние 10 лет акции YAFFX уступали акциям PRGSX по среднегодовой доходности: 12.50% против 16.85% соответственно.
YAFFX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 12.50%
PRGSX
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 20.89%
- 1 год
- 36.75%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 16.85%
Сравнение доходности по годам YAFFX и PRGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 25.77% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 19.13% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
Correlation
The correlation between YAFFX and PRGSX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1997 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between YAFFX and PRGSX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAFFX vs. PRGSX — Ранг доходности на риск
YAFFX
PRGSX
Сравнение YAFFX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YAFFX | PRGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.91 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 11.56 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и PRGSX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и PRGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAFFX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -64.06% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -12.77% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -21.13% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -38.11% | +16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -38.11% | +7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -3.75% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -13.47% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 3.21% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и PRGSX
Текущая волатильность для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) составляет 7.30%, в то время как у T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAFFX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 8.81% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 16.52% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 19.31% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 19.91% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 19.88% | -3.29% |
Сравнение комиссий YAFFX и PRGSX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PRGSX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и PRGSX
YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 8.06% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
YAFFX and PRGSX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGSX has higher volatility (8.81%) compared to YAFFX (7.30%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs PRGSX's -64.06%.
PRGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAFFX и PRGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор