PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAFFX с HLMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YAFFX с HLMIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and HLMIX (Harding Loevner International Equity Portfolio) are both mutual funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while HLMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Harding Loevner. Over the past 10 years, YAFFX returned 12.45%/yr vs 10.23%/yr for HLMIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.79%/yr for HLMIX.

Доходность

Сравнение доходности YAFFX и HLMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YAFFX показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у HLMIX с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции YAFFX превзошли акции HLMIX по среднегодовой доходности: 12.45% против 10.23% соответственно.

YAFFX

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.55%
С начала года
23.48%
6 месяцев
26.10%
1 год
19.98%
3 года*
16.02%
5 лет*
9.25%
10 лет*
12.45%

HLMIX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.00%
С начала года
15.13%
6 месяцев
15.09%
1 год
31.16%
3 года*
16.19%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAFFX и HLMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		23.48%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		15.13%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.91%

Correlation

The correlation between YAFFX and HLMIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1997 г.

0.63

The correlation between YAFFX and HLMIX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Focused Fund

Harding Loevner International Equity Portfolio

Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с CZAYAFFX с BACAXYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV
Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX

Доходность на риск

YAFFX vs. HLMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAFFX c HLMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YAFFXHLMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.12

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.90

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.08

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

11.69

-7.66

YAFFX vs. HLMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа HLMIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и HLMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YAFFX и HLMIX

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки HLMIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и HLMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YAFFXHLMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-58.03%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-10.44%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-13.98%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-32.76%

+11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

-32.76%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-0.48%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-12.68%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.74%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности YAFFX и HLMIX

AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YAFFXHLMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.62%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.88%

12.97%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

15.16%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

16.07%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.50%

+0.11%

Сравнение комиссий YAFFX и HLMIX

YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HLMIX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAFFX и HLMIX

YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		12.98%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

YAFFX and HLMIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAFFX has higher volatility (7.15%) compared to HLMIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs HLMIX's -58.03%.

HLMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAFFX и HLMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор