Сравнение YAFFX с BLUEX
YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both mutual funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while BLUEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, YAFFX returned 12.77%/yr vs 9.42%/yr for BLUEX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YAFFX charges 1.25%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции YAFFX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 12.77% против 9.42% соответственно.
YAFFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 21.97%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 12.77%
BLUEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам YAFFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 21.97% | 23.70% | 0.63% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.09% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between YAFFX and BLUEX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1997 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between YAFFX and BLUEX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAFFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
YAFFX
BLUEX
Сравнение YAFFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YAFFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.94 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | -0.35 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | -0.78 | +12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и BLUEX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAFFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -54.27% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -12.19% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -12.19% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -21.87% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -29.06% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -6.08% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -13.34% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 5.49% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и BLUEX
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAFFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 3.85% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 8.75% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 10.79% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 10.80% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 16.55% | -2.23% |
Сравнение комиссий YAFFX и BLUEX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и BLUEX
Дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.21%, что больше доходности BLUEX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 15.21% | 18.55% | 10.20% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
YAFFX and BLUEX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAFFX has higher volatility (5.22%) compared to BLUEX (3.85%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs BLUEX's -54.27%.
YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAFFX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор