PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAFFX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YAFFX с AAPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, YAFFX returned 12.89%/yr vs 30.12%/yr for AAPL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YAFFX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YAFFX показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции YAFFX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.89% против 30.12% соответственно.

YAFFX

1 день
-0.48%
1 месяц
8.70%
С начала года
30.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
28.89%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.40%
10 лет*
12.89%

AAPL

1 день
-1.57%
1 месяц
12.18%
С начала года
14.34%
6 месяцев
9.39%
1 год
53.24%
3 года*
20.25%
5 лет*
20.38%
10 лет*
30.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAFFX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		30.77%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%
AAPL
Apple Inc		14.34%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between YAFFX and AAPL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1997 г.

0.40

Over the past year, the correlation between YAFFX and AAPL has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Focused Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

YAFFX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAFFX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAFFXAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.40

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.36

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.88

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

9.76

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAFFX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAFFXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.40

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.05

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.18

Просадки

Сравнение просадок YAFFX и AAPL

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YAFFXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-81.80%

+38.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-13.80%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-33.36%

+14.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-33.36%

+12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

-38.52%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.57%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-29.61%

+23.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

5.47%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности YAFFX и AAPL

AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YAFFXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.46%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

15.91%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

22.32%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

27.46%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

28.89%

-12.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAFFX и AAPL

YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

YAFFX and AAPL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAFFX has higher volatility (6.13%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAFFX и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор