Сравнение YACKX с TMDIX
YACKX (AMG Yacktman Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - YACKX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, YACKX returned 12.64%/yr vs 13.10%/yr for TMDIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YACKX charges 0.71%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.
Доходность
Сравнение доходности YACKX и TMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YACKX показывает доходность 19.98%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 5.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YACKX имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции TMDIX немного впереди с 13.10%.
YACKX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 12.64%
TMDIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- -3.03%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам YACKX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YACKX AMG Yacktman Fund | 19.98% | 1.34% | 13.15% | 15.46% | -7.50% | 19.66% | 15.25% | 27.49% | 2.79% | 18.25% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 5.07% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Correlation
The correlation between YACKX and TMDIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2005 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between YACKX and TMDIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YACKX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
YACKX
TMDIX
Сравнение YACKX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YACKX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.08 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -0.17 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YACKX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.11 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.23 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.62 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок YACKX и TMDIX
Максимальная просадка YACKX за все время составила -46.65%, примерно равная максимальной просадке TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и TMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YACKX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -48.73% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.30% | -25.45% | +9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -25.45% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -30.53% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -35.44% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -12.03% | +11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -7.15% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 12.08% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности YACKX и TMDIX
AMG Yacktman Fund (YACKX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что YACKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YACKX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.92% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | 17.14% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 19.56% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 20.38% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 21.08% | -4.93% |
Сравнение комиссий YACKX и TMDIX
YACKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YACKX и TMDIX
Ни YACKX, ни TMDIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
YACKX AMG Yacktman Fund | 0.00% | 0.00% | 17.32% | 4.39% | 7.35% | 3.72% | 10.82% | 16.84% | 23.06% | 10.67% | 8.57% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
YACKX and TMDIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YACKX has higher volatility (4.31%) compared to TMDIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, YACKX dropped -46.65% vs TMDIX's -48.73%.
YACKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YACKX и TMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор