Сравнение YACKX с ARSVX
YACKX (AMG Yacktman Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - YACKX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, YACKX returned 12.64%/yr vs 8.84%/yr for ARSVX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YACKX charges 0.71%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.
Доходность
Сравнение доходности YACKX и ARSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YACKX показывает доходность 19.98%, что значительно выше, чем у ARSVX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции YACKX превзошли акции ARSVX по среднегодовой доходности: 12.64% против 8.84% соответственно.
YACKX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 12.64%
ARSVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам YACKX и ARSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YACKX AMG Yacktman Fund | 19.98% | 1.34% | 13.15% | 15.46% | -7.50% | 19.66% | 15.25% | 27.49% | 2.79% | 18.25% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -0.70% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
Correlation
The correlation between YACKX and ARSVX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between YACKX and ARSVX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YACKX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск
YACKX
ARSVX
Сравнение YACKX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YACKX | ARSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.27 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -0.56 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YACKX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.27 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.46 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.40 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок YACKX и ARSVX
Максимальная просадка YACKX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и ARSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YACKX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -54.85% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.30% | -16.62% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -19.21% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -19.21% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -40.52% | +9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -13.56% | +13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -8.68% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 8.08% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности YACKX и ARSVX
AMG Yacktman Fund (YACKX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что YACKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YACKX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.58% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | 13.76% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 17.10% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.86% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 19.35% | -3.20% |
Сравнение комиссий YACKX и ARSVX
YACKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YACKX и ARSVX
Ни YACKX, ни ARSVX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
YACKX AMG Yacktman Fund | 0.00% | 0.00% | 17.32% | 4.39% | 7.35% | 3.72% | 10.82% | 16.84% | 23.06% | 10.67% | 8.57% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
YACKX and ARSVX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YACKX has higher volatility (4.31%) compared to ARSVX (3.58%). In terms of maximum drawdown, YACKX dropped -46.65% vs ARSVX's -54.85%.
YACKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YACKX и ARSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор