PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YACKX с ARSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YACKX с ARSVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YACKX (AMG Yacktman Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - YACKX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, YACKX returned 12.01%/yr vs 9.54%/yr for ARSVX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YACKX charges 0.71%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.

Доходность

Сравнение доходности YACKX и ARSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у ARSVX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции YACKX превзошли акции ARSVX по среднегодовой доходности: 12.01% против 9.54% соответственно.

YACKX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
9.10%
С начала года
15.26%
1 год
27.74%
3 года*
15.43%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.01%

ARSVX

1 день
0.45%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
4.36%
С начала года
8.44%
1 год
-0.38%
3 года*
7.26%
5 лет*
5.86%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YACKX и ARSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YACKX
AMG Yacktman Fund		15.26%19.64%4.83%15.46%-7.50%19.66%15.25%17.71%2.79%18.25%
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		8.44%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%

Correlation

The correlation between YACKX and ARSVX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г.

0.78

Over the past year, the correlation between YACKX and ARSVX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Fund

AMG River Road Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с YACKX:
YACKX с SPYYACKX с TWEIXYACKX с DSEEXYACKX с CAPEYACKX с VUGYACKX с DGROYACKX с FLPSX
Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с SKSEXARSVX с MFQTXARSVX с MRESXARSVX с YASLXARSVX с ACWDXARSVX с MBDFX

Доходность на риск

YACKX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YACKX
Ранг доходности на риск YACKX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YACKX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YACKX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YACKXARSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.00

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
0.11

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.02

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

0.00

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

0.01

+12.10

YACKX vs. ARSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа ARSVX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и ARSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YACKX и ARSVX

Максимальная просадка YACKX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и ARSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YACKXARSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-54.85%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-16.62%

+9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-19.21%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-19.21%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-40.52%

+9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-5.61%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-8.68%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

8.51%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и ARSVX

AMG Yacktman Fund (YACKX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) имеют волатильность 3.40% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YACKXARSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.40%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.06%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

17.04%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

17.83%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

19.29%

-5.51%

Сравнение комиссий YACKX и ARSVX

YACKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и ARSVX

Дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, тогда как ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
YACKX
AMG Yacktman Fund		15.40%17.75%9.70%4.39%7.35%3.72%10.82%9.31%23.06%10.67%8.57%13.66%

Часто задаваемые вопросы

YACKX and ARSVX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARSVX has higher volatility (3.40%) compared to YACKX (3.40%). In terms of maximum drawdown, YACKX dropped -46.65% vs ARSVX's -54.85%.

YACKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YACKX и ARSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор