PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00171A8606

CUSIP

00171A860

Эмитент

AMG

Дата выпуска

28 июн. 2005 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ARSVX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) показал доход в -3.17% с начала года и 5.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARSVX составила 8.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ARSVX

С начала года

-3.17%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-9.01%

1 год

5.83%

3 года

7.77%

5 лет

13.63%

10 лет

8.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.78%-3.46%-3.19%-2.82%3.74%-3.17%
2024-2.04%4.79%5.37%-4.91%1.46%-2.67%6.70%-1.82%-0.13%1.09%12.99%-6.04%14.05%
20238.87%-2.33%-3.71%-1.24%-2.73%7.12%3.54%-0.27%-2.81%-1.76%3.51%6.81%14.85%
2022-4.83%-0.49%2.34%-4.43%2.32%-7.15%8.54%-2.04%-8.68%12.02%2.03%-4.24%-6.49%
2021-0.23%7.84%4.96%3.20%0.58%-1.16%-0.84%0.72%-2.60%3.14%-2.20%6.54%21.13%
2020-5.13%-9.29%-21.91%10.03%4.46%4.17%0.76%4.92%-4.05%1.03%15.99%6.49%1.84%
20199.74%4.86%-0.24%3.92%-4.55%6.66%-0.31%-4.02%1.61%3.01%4.00%2.56%29.74%
20182.54%-4.43%1.81%1.16%1.68%1.20%2.82%2.96%0.42%-7.53%-0.45%-8.44%-6.96%
2017-0.90%1.81%1.11%2.49%-0.50%2.66%0.14%-3.15%4.55%-0.07%2.97%0.25%11.73%
2016-3.99%0.85%8.89%-0.43%3.19%-0.33%3.27%1.71%-0.24%-1.60%9.11%4.54%26.98%
2015-3.02%6.49%-0.81%0.08%1.39%1.13%-2.24%-4.00%-2.64%6.64%-0.08%-3.64%-1.37%
2014-2.87%2.88%2.08%-3.51%0.58%2.10%-4.61%2.68%-5.07%3.20%-0.44%3.08%-0.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARSVX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ARSVX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMG River Road Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AMG River Road Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.32$1.32$0.70$0.52$1.16$0.00$0.79$1.39$1.94$0.66$0.72$1.99

Дивидендный доход

8.77%8.49%4.78%3.87%7.75%0.00%6.05%13.01%14.96%4.96%6.51%16.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG River Road Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94$1.94
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2014$1.99$1.99

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AMG River Road Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.

Текущая просадка AMG River Road Small Cap Value Fund составляет 9.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.86%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.97318 янв. 2013 г.1415
-40.52%23 дек. 2019 г.6223 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.241
-20.79%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.158
-19.21%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-17.1%5 янв. 2022 г.18226 сент. 2022 г.8731 янв. 2023 г.269
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...