PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSVX с SKSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSVX с SKSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX).

ARSVX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSVX и SKSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSVX и SKSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		-3.42%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		4.20%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%

Доходность по периодам

С начала года, ARSVX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у SKSEX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции ARSVX превзошли акции SKSEX по среднегодовой доходности: 8.86% против 7.98% соответственно.

ARSVX

1 день
1.24%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-7.42%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.00%
10 лет*
8.86%

SKSEX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.51%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-2.51%
1 год
8.69%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.81%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small Cap Value Fund

AMG GW&K Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с YASLXARSVX с GWMEXARSVX с MSSCXARSVX с ARSMXARSVX с MBDFXARSVX с TMDIXARSVX с MFQTX
Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с GWMEXSKSEX с ARDEXSKSEX с MBDFXSKSEX с MEQFXSKSEX с ARSMX

Сравнение комиссий ARSVX и SKSEX

ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SKSEX в 1.15%.

ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund

Доходность на риск

ARSVX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSVX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSVXSKSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.38

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

0.65

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.09

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.49

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

1.47

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSVX vs. SKSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSVX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SKSEX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSVX и SKSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSVXSKSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.38

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между ARSVX и SKSEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSVX и SKSEX

Ни ARSVX, ни SKSEX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%

Просадки

Сравнение просадок ARSVX и SKSEX

Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и SKSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSVXSKSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-65.26%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-14.11%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-26.39%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-49.36%

+8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-8.23%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-9.26%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

4.67%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSVX и SKSEX

Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 4.07%, в то время как у AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSVXSKSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.71%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

15.63%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

23.11%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

21.53%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

24.48%

-5.11%