Сравнение ARSVX с MBDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX).
ARSVX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. MBDFX управляется AMG. Фонд был запущен 30 апр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и MBDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSVX и MBDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -4.60% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | -0.93% | 7.29% | 1.24% | 5.73% | -13.85% | -3.34% | 7.33% | 9.70% | -1.11% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у MBDFX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции ARSVX превзошли акции MBDFX по среднегодовой доходности: 8.72% против 1.31% соответственно.
ARSVX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 8.72%
MBDFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSVX и MBDFX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MBDFX в 0.56%.
Доходность на риск
ARSVX vs. MBDFX — Ранг доходности на риск
ARSVX
MBDFX
Сравнение ARSVX c MBDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | MBDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.85 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.19 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.31 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 4.39 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.85 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.07 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.26 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ARSVX и MBDFX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и MBDFX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | 3.43% | 3.66% | 3.50% | 2.92% | 2.16% | 2.35% | 1.84% | 2.40% | 2.30% | 2.10% | 2.06% | 4.17% |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и MBDFX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки MBDFX в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и MBDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSVX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -20.66% | -34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -3.24% | -13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -20.54% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -20.66% | -19.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -5.35% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -3.96% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 0.97% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и MBDFX
AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSVX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 1.64% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 2.64% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 4.40% | +16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 6.13% | +11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 5.05% | +14.32% |