PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSVX с ACWDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSVX с ACWDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while ACWDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARSVX returned 8.84%/yr vs 10.60%/yr for ACWDX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 1.00%/yr for ACWDX.

Доходность

Сравнение доходности ARSVX и ACWDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSVX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у ACWDX с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции ARSVX уступали акциям ACWDX по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.60% соответственно.

ARSVX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-10.33%
1 год
-5.57%
3 года*
5.66%
5 лет*
3.00%
10 лет*
8.84%

ACWDX

1 день
1.28%
1 месяц
3.89%
С начала года
14.29%
6 месяцев
1.86%
1 год
20.80%
3 года*
12.69%
5 лет*
5.57%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSVX и ACWDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		-0.70%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		14.29%0.29%9.27%21.13%-22.32%12.52%45.63%20.24%-5.14%18.69%

Correlation

The correlation between ARSVX and ACWDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г.

0.82

The correlation between ARSVX and ACWDX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small Cap Value Fund

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с MRESXARSVX с YASLXARSVX с GWMEXARSVX с MBDFX
Часто сравнивают с ACWDX:
ACWDX с FNWFXACWDX с SPMOACWDX с MEQFXACWDX с SSSFXACWDX с MBDFXACWDX с BRWIXACWDX с CMCIX

Доходность на риск

ARSVX vs. ACWDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ACWDX
Ранг доходности на риск ACWDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWDX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSVX c ACWDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSVXACWDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.07

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.43

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.52

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

4.11

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSVX vs. ACWDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSVX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ACWDX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSVX и ACWDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSVXACWDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.07

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ARSVX и ACWDX

Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки ACWDX в -38.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и ACWDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSVXACWDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-38.86%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-14.99%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-26.64%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-32.74%

+13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-38.86%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-0.40%

-13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-10.05%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

5.52%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSVX и ACWDX

Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.58%, в то время как у AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSVXACWDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.94%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

18.06%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

21.37%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

21.94%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

23.39%

-4.04%

Сравнение комиссий ARSVX и ACWDX

ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ACWDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSVX и ACWDX

Ни ARSVX, ни ACWDX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.74%0.00%2.04%58.27%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%

Часто задаваемые вопросы

ARSVX and ACWDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWDX has higher volatility (5.94%) compared to ARSVX (3.58%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs ACWDX's -38.86%.

ACWDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSVX и ACWDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор