Сравнение XYZY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
XYZY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 40.36% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
XYZY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZY и YMAG
XYZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
XYZY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
XYZY
YMAG
Сравнение XYZY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.11 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.66 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.84 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 6.31 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.11 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.93 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между XYZY и YMAG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и YMAG
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и YMAG
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -25.96% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -14.38% | -23.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -10.31% | -34.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -4.69% | -16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 4.20% | +11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и YMAG
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 7.20% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 12.77% | +19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 22.27% | +23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 21.31% | +21.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 21.31% | +21.45% |