Сравнение XYZY с YMAG
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 27.42% for YMAG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XYZY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 4.47%.
XYZY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -0.17% | -29.43% | 40.36% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 4.47% | 18.64% | 36.05% |
Correlation
The correlation between XYZY and YMAG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
XYZY
YMAG
Сравнение XYZY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.92 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 6.73 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.70 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.20 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и YMAG
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -25.96% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -14.38% | -23.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -2.08% | -35.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -4.52% | -17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 4.09% | +13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и YMAG
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 3.69% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 11.53% | +18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 16.19% | +22.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 20.87% | +21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 20.87% | +21.30% |
Сравнение комиссий XYZY и YMAG
XYZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и YMAG
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности YMAG в 51.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.68% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.83% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and YMAG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZY has higher volatility (10.87%) compared to YMAG (3.69%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.42% vs -0.99% for XYZY. On fees, XYZY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.42% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
XYZY has the higher dividend yield at 111.68%, compared with 51.83% for YMAG.
Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор