Сравнение XYZY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
XYZY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 22.85% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
XYZY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZY и USOY
XYZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
XYZY vs. USOY — Ранг доходности на риск
XYZY
USOY
Сравнение XYZY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.71 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 2.16 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.78 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 5.23 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.71 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.23 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между XYZY и USOY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и USOY
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и USOY
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -17.46% | -34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -15.70% | -22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -0.97% | -43.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -6.55% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 8.34% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и USOY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеют волатильность 11.70% и 12.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 12.05% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 18.34% | +14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 25.35% | +19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 22.35% | +20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 22.35% | +20.41% |