Сравнение XYZY с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
XYZY и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZY и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZY и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.
XYZY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZY и VGT
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
XYZY vs. VGT — Ранг доходности на риск
XYZY
VGT
Сравнение XYZY c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.10 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.67 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.88 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 5.77 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.10 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.61 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между XYZY и VGT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и VGT
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и VGT
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -54.63% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -16.40% | -21.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -11.66% | -32.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -8.00% | -12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 5.35% | +10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и VGT
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 8.03% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 16.35% | +16.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 27.27% | +18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 25.06% | +17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 24.48% | +18.28% |