Сравнение XYZY с VGT
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - XYZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. XYZY is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past year, XYZY returned 0.01% vs 42.45% for VGT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZY charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.82%.
XYZY
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 42.45%
- 3 года*
- 30.31%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 25.77%
Сравнение доходности по годам XYZY и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 2.96% | -29.43% | 21.72% | 44.46% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.82% | 21.77% | 29.30% | 13.39% |
Correlation
The correlation between XYZY and VGT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between XYZY and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. VGT — Ранг доходности на риск
XYZY
VGT
Сравнение XYZY c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZY | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.60 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZY и VGT
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -54.63% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -16.40% | -21.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -8.08% | -27.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -7.95% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 5.41% | +12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и VGT
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 11.54% и 11.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 11.17% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.11% | 18.51% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.49% | 22.66% | +16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 25.55% | +16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.06% | 24.76% | +17.30% |
Сравнение комиссий XYZY и VGT
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и VGT
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.09%, что больше доходности VGT в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.45% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 97.09% | 95.35% | 62.54% | 9.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and VGT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZY has higher volatility (11.54%) compared to VGT (11.17%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs VGT's -54.63%.
On 1-year performance, VGT leads with 42.45% vs 0.01% for XYZY. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 11.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGT has performed better with a 42.45% return vs 0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for XYZY.
XYZY has the higher dividend yield at 97.09%, compared with 0.45% for VGT.
XYZY is categorized as Derivative Income, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор