Сравнение XYZY с NVDY
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned 4.48% vs 23.01% for NVDY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 10.54%.
XYZY
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 8.54%
- 6 месяцев
- 12.13%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 12.16% | -29.43% | 21.72% | 44.46% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 10.54% | 27.38% | 114.23% | 6.29% |
Correlation
The correlation between XYZY and NVDY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
XYZY
NVDY
Сравнение XYZY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.58 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 3.66 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZY и NVDY
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -34.08% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -14.67% | -23.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.57% | -8.74% | -20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -6.30% | -16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 6.31% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и NVDY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 7.68% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 8.03% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.61% | 22.14% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 28.69% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 37.99% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 37.99% | +3.78% |
Сравнение комиссий XYZY и NVDY
И XYZY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и NVDY
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.67%, что больше доходности NVDY в 67.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 67.37% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 87.67% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and NVDY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (8.03%) compared to XYZY (7.68%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, NVDY leads with 23.01% vs 4.48% for XYZY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XYZY has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 23.01% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZY and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XYZY has the higher dividend yield at 87.67%, compared with 67.37% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор