Сравнение XYZY с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
XYZY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZY и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -11.33% | -27.61% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.04% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.04%.
XYZY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -22.92%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZY и LQTI
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
XYZY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
XYZY
LQTI
Сравнение XYZY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.77 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.07 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.47 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.42 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.77 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.96 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между XYZY и LQTI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и LQTI
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.45%, что больше доходности LQTI в 9.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.45% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.03% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и LQTI
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -3.41% | -48.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -3.41% | -34.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.33% | -1.63% | -42.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -0.79% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 1.13% | +14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и LQTI
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 2.70% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 3.88% | +28.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 6.24% | +39.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.73% | 6.11% | +36.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 6.11% | +36.62% |