Сравнение XYZY с LQTI
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 5.55% for LQTI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XYZY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 0.63%.
XYZY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -0.17% | -27.61% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.63% | 6.69% |
Correlation
The correlation between XYZY and LQTI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
XYZY
LQTI
Сравнение XYZY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.64 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 5.02 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.10 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.94 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и LQTI
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -3.41% | -48.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -3.41% | -34.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -0.97% | -36.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -0.88% | -20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 1.11% | +16.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и LQTI
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 1.67% | +9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 4.04% | +26.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 5.12% | +33.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 5.97% | +36.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 5.97% | +36.20% |
Сравнение комиссий XYZY и LQTI
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и LQTI
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.68% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and LQTI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZY has higher volatility (10.87%) compared to LQTI (1.67%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 5.55% vs -0.99% for XYZY. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 5.55% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for XYZY.
XYZY has the higher dividend yield at 111.68%, compared with 9.07% for LQTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор