Сравнение XYZY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
XYZY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZY и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 7.29% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
XYZY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZY и JEPQ
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
XYZY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
XYZY
JEPQ
Сравнение XYZY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.09 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.66 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.82 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 8.93 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.09 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.84 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между XYZY и JEPQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и JEPQ
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и JEPQ
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -20.07% | -32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -11.58% | -26.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -4.89% | -39.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -3.55% | -17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 2.36% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и JEPQ
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 6.08% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 10.52% | +21.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 18.54% | +26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 16.91% | +25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 16.91% | +25.85% |