Сравнение XYZ с STLA
XYZ (Block, Inc) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, XYZ returned -20.53%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
XYZ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- -20.53%
- 10 лет*
- 22.83%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZ и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 6.81% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -28.93% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between XYZ and STLA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
XYZ:
$41.54B
STLA:
$19.14B
XYZ:
$1.31
STLA:
-€0.43
XYZ:
1.75
STLA:
0.09
XYZ:
1.91
STLA:
0.27
XYZ:
$24.48B
STLA:
€186.57B
XYZ:
$11.01B
STLA:
€86.70B
XYZ:
$2.42B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. STLA — Ранг доходности на риск
XYZ
STLA
Сравнение XYZ c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZ | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.67 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -1.34 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZ и STLA
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -72.65% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -47.77% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -72.65% | +19.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | -72.65% | -13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.33% | -70.32% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.05% | -29.12% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.15% | 24.08% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и STLA
Текущая волатильность для Block, Inc (XYZ) составляет 12.79%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 13.76% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 40.15% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.91% | 51.80% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.99% | 42.03% | +17.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.70% | 41.43% | +15.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и STLA
Ни XYZ, ни STLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
XYZ Block, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYZ и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XYZ и STLA
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
XYZ and STLA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to XYZ (12.79%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs STLA's -72.65%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор