Сравнение XYZ с MELI
XYZ (Block, Inc) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, XYZ returned 22.56%/yr vs 28.28%/yr for MELI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.97%. За последние 10 лет акции XYZ уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 22.56% против 28.28% соответственно.
XYZ
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -19.76%
- 10 лет*
- 22.56%
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
Сравнение доходности по годам XYZ и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 7.42% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between XYZ and MELI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.48 |
The correlation between XYZ and MELI shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XYZ:
$41.78B
MELI:
$81.72B
XYZ:
$1.31
MELI:
$37.87
XYZ:
53.40
MELI:
42.56
XYZ:
0.01
MELI:
0.25
XYZ:
1.76
MELI:
2.66
XYZ:
1.92
MELI:
11.22
XYZ:
$24.48B
MELI:
$30.67B
XYZ:
$11.01B
MELI:
$13.95B
XYZ:
$2.42B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. MELI — Ранг доходности на риск
XYZ
MELI
Сравнение XYZ c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZ | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.85 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.86 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -1.54 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZ | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.89 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.08 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XYZ и MELI
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -89.49% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -40.82% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -40.82% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | -68.64% | -17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | -69.12% | -16.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.19% | -38.32% | -36.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.01% | -23.58% | -17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.04% | 22.74% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и MELI
Текущая волатильность для Block, Inc (XYZ) составляет 14.16%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 17.04% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.29% | 30.13% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.81% | 39.42% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.00% | 49.68% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 48.89% | +7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и MELI
Ни XYZ, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
XYZ Block, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYZ и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XYZ и MELI
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
XYZ and MELI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to XYZ (14.16%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs MELI's -89.49%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор