Сравнение XYZ с ADBE
XYZ (Block, Inc) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, XYZ returned 22.83%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции XYZ превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 22.83% против 7.72% соответственно.
XYZ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- -20.53%
- 10 лет*
- 22.83%
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам XYZ и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 6.81% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between XYZ and ADBE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between XYZ and ADBE shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XYZ:
$41.54B
ADBE:
$82.02B
XYZ:
$1.31
ADBE:
$17.42
XYZ:
53.09
ADBE:
11.71
XYZ:
0.01
ADBE:
0.83
XYZ:
1.75
ADBE:
3.36
XYZ:
1.91
ADBE:
7.12
XYZ:
$24.48B
ADBE:
$25.20B
XYZ:
$11.01B
ADBE:
$22.46B
XYZ:
$2.42B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. ADBE — Ранг доходности на риск
XYZ
ADBE
Сравнение XYZ c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZ | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.73 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -1.03 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -1.99 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZ и ADBE
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -79.89% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -49.21% | +9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -67.86% | +14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | -70.36% | -15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | -70.36% | -15.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.33% | -70.36% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.05% | -25.99% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.15% | 27.31% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и ADBE
Текущая волатильность для Block, Inc (XYZ) составляет 12.79%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 16.64% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 29.17% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.91% | 35.08% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.99% | 36.54% | +23.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.70% | 34.48% | +22.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и ADBE
Ни XYZ, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYZ и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XYZ и ADBE
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
XYZ and ADBE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to XYZ (12.79%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs ADBE's -79.89%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор