PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLU.L с SOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLU.L с SOXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLU.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. XYLU.L is passively managed, while SOXY is actively managed. Over the past year, XYLU.L returned 18.07% vs 149.48% for SOXY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XYLU.L charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for SOXY.

Доходность

Сравнение доходности XYLU.L и SOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLU.L показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 88.08%.

XYLU.L

1 день
0.03%
1 месяц
2.15%
С начала года
5.28%
6 месяцев
6.77%
1 год
18.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXY

1 день
-0.85%
1 месяц
26.29%
С начала года
88.08%
6 месяцев
88.02%
1 год
149.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLU.L и SOXY

2026 (YTD)20252024
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		5.28%7.85%2.00%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		88.08%37.00%-1.18%

Correlation

The correlation between XYLU.L and SOXY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.48

The correlation between XYLU.L and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Часто сравнивают с XYLU.L:
XYLU.L с XYLDXYLU.L с QYLDXYLU.L с METY.DEXYLU.L с USCL.TOXYLU.L с QQQIXYLU.L с URAXYLU.L с SDIV
Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDA

Доходность на риск

XYLU.L vs. SOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLU.L
Ранг доходности на риск XYLU.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLU.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLU.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLU.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLU.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLU.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLU.L c SOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLU.LSOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
5.15

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
5.43

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.73

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

10.99

-7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

41.39

-23.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLU.L vs. SOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLU.L на текущий момент составляет 2.61, что ниже коэффициента Шарпа SOXY равного 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLU.L и SOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLU.LSOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

5.15

-2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

2.53

-1.42

Просадки

Сравнение просадок XYLU.L и SOXY

Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и SOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLU.LSOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-30.22%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-13.68%

+8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-4.93%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.63%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLU.L и SOXY

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 1.52%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLU.LSOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

12.86%

-11.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

24.08%

-18.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

29.18%

-22.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

34.53%

-24.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

34.53%

-24.09%

Сравнение комиссий XYLU.L и SOXY

XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SOXY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLU.L и SOXY

Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности SOXY в 7.36%

ПозицияTTM202520242023
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.36%11.47%0.00%0.00%
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		10.27%10.48%8.49%3.88%

Часто задаваемые вопросы

XYLU.L and SOXY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for SOXY.

They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.45% for XYLU.L and 0.99% for SOXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLU.L и SOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор