Сравнение XYLU.L с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
XYLU.L и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLU.L и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLU.L и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | -0.93% | 7.85% | 19.71% | 0.64% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 4.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLU.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%.
XYLU.L
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLU.L и SDIV
XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
XYLU.L vs. SDIV — Ранг доходности на риск
XYLU.L
SDIV
Сравнение XYLU.L c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLU.L | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.99 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.58 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.43 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 12.17 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLU.L | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.99 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.06 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между XYLU.L и SDIV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLU.L и SDIV
Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 10.69% | 10.48% | 8.49% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок XYLU.L и SDIV
Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLU.L | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -56.90% | +39.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -13.04% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -17.50% | +14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -18.63% | +16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.67% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLU.L и SDIV
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 3.77%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLU.L | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 6.10% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 9.20% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 16.03% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 16.79% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 18.96% | -8.30% |