PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLU.L с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLU.L с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

XYLU.L и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XYLU.L и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLU.L и QYLD

2026 (YTD)202520242023
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		-0.93%7.85%19.71%0.64%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, XYLU.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.

XYLU.L

1 день
1.64%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
4.92%
1 год
11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XYLU.L:
XYLU.L с QQQIXYLU.L с BKCC.TOXYLU.L с CASH.TOXYLU.L с EMAX.TOXYLU.L с ENCL.TOXYLU.L с HBIL.TOXYLU.L с IPDP
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий XYLU.L и QYLD

XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Доходность на риск

XYLU.L vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLU.L
Ранг доходности на риск XYLU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLU.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLU.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLU.L c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLU.LQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.00

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.61

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.57

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

10.32

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLU.L vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLU.L на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLU.L и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLU.LQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.56

+0.37

Корреляция

Корреляция между XYLU.L и QYLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLU.L и QYLD

Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		10.69%10.48%8.49%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок XYLU.L и QYLD

Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLU.LQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-24.75%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.84%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-1.84%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.89%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.65%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLU.L и QYLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 3.77%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLU.LQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.90%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

7.50%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

16.43%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

14.84%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

15.51%

-4.85%