PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLU.L с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLU.L с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

XYLU.L и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLU.L и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLU.L и QQQI

2026 (YTD)20252024
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		-0.93%7.85%17.32%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, XYLU.L показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

XYLU.L

1 день
1.64%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
4.92%
1 год
11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с XYLU.L:
XYLU.L с AIQXYLU.L с BKCC.TOXYLU.L с BKCL.TOXYLU.L с BOTZXYLU.L с CASH.TOXYLU.L с EMAX.TOXYLU.L с ENCL.TO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий XYLU.L и QQQI

XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Доходность на риск

XYLU.L vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLU.L
Ранг доходности на риск XYLU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLU.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLU.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLU.L c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLU.LQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.09

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.68

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.93

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

8.69

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLU.L vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLU.L на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLU.L и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLU.LQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.09

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.90

+0.02

Корреляция

Корреляция между XYLU.L и QQQI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLU.L и QQQI

Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM202520242023
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		10.69%10.48%8.49%3.88%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLU.L и QQQI

Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLU.LQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-20.00%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.46%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-5.72%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.31%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.54%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLU.L и QQQI

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 3.77%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLU.LQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.18%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

11.23%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

19.72%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

17.48%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

17.48%

-6.82%