Сравнение XYLU.L с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XYLU.L и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLU.L и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLU.L и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | -0.93% | 7.85% | 19.71% | 0.64% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLU.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
XYLU.L
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLU.L и XYLD
XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
XYLU.L vs. XYLD — Ранг доходности на риск
XYLU.L
XYLD
Сравнение XYLU.L c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLU.L | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.79 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 6.37 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLU.L | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.57 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между XYLU.L и XYLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLU.L и XYLD
Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 10.69% | 10.48% | 8.49% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок XYLU.L и XYLD
Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLU.L | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -33.46% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -10.14% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -2.94% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.76% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.73% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLU.L и XYLD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 3.77%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLU.L | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.03% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 5.83% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 13.99% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 11.30% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 14.23% | -3.57% |