PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLU.L с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLU.L с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X Uranium ETF (URA).

XYLU.L и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XYLU.L и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLU.L и URA

2026 (YTD)202520242023
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		-0.93%7.85%19.71%0.64%
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%35.27%

Доходность по периодам

С начала года, XYLU.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.

XYLU.L

1 день
1.64%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
4.92%
1 год
11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с XYLU.L:
XYLU.L с QQQIXYLU.L с CASH.TOXYLU.L с IPDPXYLU.L с USCL.TOXYLU.L с AIQXYLU.L с BKCC.TOXYLU.L с BKCL.TO
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Сравнение комиссий XYLU.L и URA

XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

URA
Global X Uranium ETF
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Доходность на риск

XYLU.L vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLU.L
Ранг доходности на риск XYLU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLU.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLU.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLU.L c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLU.LURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.53

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

3.01

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

4.40

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

10.53

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLU.L vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLU.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLU.L и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLU.LURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.53

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.05

+0.98

Корреляция

Корреляция между XYLU.L и URA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLU.L и URA

Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности URA в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		10.69%10.48%8.49%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок XYLU.L и URA

Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLU.LURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-93.54%

+76.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-28.43%

+17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-44.10%

+41.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-75.40%

+73.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

11.89%

-10.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLU.L и URA

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 3.77%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLU.LURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

14.44%

-10.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

38.51%

-32.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

49.22%

-36.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

42.97%

-32.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

37.22%

-26.56%