Сравнение XYLG с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
XYLG и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLG и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLG и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | -2.15% | 12.93% | 22.31% | 18.16% | -15.46% | 6.46% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XYLG показывает доходность -2.15%, а XRMI немного выше – -2.13%.
XYLG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLG и XRMI
XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
XYLG vs. XRMI — Ранг доходности на риск
XYLG
XRMI
Сравнение XYLG c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLG | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.62 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.80 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 2.72 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLG | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.62 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.26 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между XYLG и XRMI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и XRMI
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 14.65% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLG и XRMI
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLG | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -15.31% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -5.02% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -3.86% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -6.10% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.47% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и XRMI
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLG | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 2.68% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 4.51% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 6.88% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 6.99% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 6.99% | +6.99% |