PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLG с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. XYLG is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, XYLG returned 16.66%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XYLG charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XYLG показывает доходность 7.92%, а SPYI немного ниже – 7.72%.

XYLG

1 день
-0.32%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.68%
1 год
23.12%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLG и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		7.92%12.93%22.31%18.16%-2.46%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between XYLG and SPYI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.91

The correlation between XYLG and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XYLG и SPYI

Секторы
XYLG
SPYI

Технологии

38.7%
35.5%

Финансовые услуги

11.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Промышленность

7.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

XYLG
38.7%
SPYI
35.5%

Финансовые услуги

XYLG
11.4%
SPYI
11.8%

Коммуникационные услуги

XYLG
10.8%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

XYLG
9.9%
SPYI
10.1%

Здравоохранение

XYLG
8.3%
SPYI
8.5%

Промышленность

XYLG
7.7%
SPYI
8.4%

Потребительский защитный сектор

XYLG
4.7%
SPYI
4.9%

Энергетика

XYLG
3.4%
SPYI
3.5%

Коммунальные услуги

XYLG
2.7%
SPYI
2.3%

Недвижимость

XYLG
1.9%
SPYI
2.0%

Сырьевые материалы

XYLG
1.7%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

XYLG vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.38

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.26

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.96

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

15.43

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.21

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XYLG и SPYI

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLGSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-16.47%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.72%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-16.47%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.50%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-1.80%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.48%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и SPYI

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLGSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.82%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.41%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

9.63%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

12.92%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

12.92%

+0.94%

Сравнение комиссий XYLG и SPYI

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и SPYI

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		13.06%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XYLG and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XYLG has higher volatility (2.53%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, XYLG dropped -21.30% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, XYLG leads with 16.66% vs 16.41% for SPYI. On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XYLG has performed better with a 16.66% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

XYLG has the higher dividend yield at 13.06%, compared with 11.64% for SPYI.

They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.35% for XYLG and 0.68% for SPYI.

XYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLG и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор