PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLG с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

XYLG и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLG и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLG и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		-2.15%12.93%22.31%18.16%-2.46%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

XYLG

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
2.08%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий XYLG и SPYI

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

XYLG vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.04

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.54

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

8.06

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.01

-0.15

Корреляция

Корреляция между XYLG и SPYI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и SPYI

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности SPYI в 12.43%

TTM202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и SPYI

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLGSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-16.47%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.02%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.50%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-1.86%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.11%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и SPYI

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 4.85% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLGSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.10%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.29%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.22%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

13.12%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

13.12%

+0.86%