PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLG с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLG и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLG и SHLD


2026 (YTD)202520242023
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
-2.15%12.93%22.31%3.80%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.


XYLG

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
2.08%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Global X Defense Tech ETF

Сравнение комиссий XYLG и SHLD

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.


Доходность на риск

XYLG vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLGSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.22

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.89

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

3.90

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

11.34

-4.14

XYLG vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYLGSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.22

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.62

-1.75

Корреляция

Корреляция между XYLG и SHLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и SHLD

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности SHLD в 0.48%


TTM202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и SHLD

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и SHLD.


Загрузка...

Показатели просадок


XYLGSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-15.06%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-15.06%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.82%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-2.58%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

5.18%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и SHLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 4.85%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XYLGSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

9.74%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

18.64%

-10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

25.64%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

20.81%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

20.81%

-6.83%