Сравнение XYLG с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
XYLG и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLG и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLG и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | -2.15% | 12.93% | 22.31% | 3.80% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
XYLG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLG и SHLD
XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
XYLG vs. SHLD — Ранг доходности на риск
XYLG
SHLD
Сравнение XYLG c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLG | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.22 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.89 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.90 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 11.34 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.22 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.62 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между XYLG и SHLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и SHLD
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 14.65% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLG и SHLD
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -15.06% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -15.06% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -5.82% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -2.58% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 5.18% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и SHLD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 4.85%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 9.74% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 18.64% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 25.64% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 20.81% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 20.81% | -6.83% |