PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLG с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

XYLG и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLG и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLG и KHPI

2026 (YTD)20252024
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		-2.15%12.93%7.78%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

XYLG

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
2.08%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий XYLG и KHPI

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

XYLG vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.46

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.70

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

7.46

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.97

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.07

Корреляция

Корреляция между XYLG и KHPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и KHPI

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и KHPI

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLGKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-10.58%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-6.55%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.71%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-1.28%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.49%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и KHPI

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLGKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.26%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

5.28%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

10.97%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

9.78%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

9.78%

+4.20%