PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLG с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

XYLG и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLG и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLG и IWMI

2026 (YTD)20252024
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		-2.15%12.93%9.92%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

XYLG

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
2.08%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий XYLG и IWMI

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

XYLG vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.37

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.98

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.09

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

9.62

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.37

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.72

+0.15

Корреляция

Корреляция между XYLG и IWMI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и IWMI

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности IWMI в 14.42%

TTM202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и IWMI

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLGIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-23.88%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-12.42%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.80%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.44%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.70%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и IWMI

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 4.85%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLGIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.95%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

11.89%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

19.09%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

18.28%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

18.28%

-4.30%